Сравнение PRVIX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.35% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и USBNX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
PRVIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
PRVIX
USBNX
Сравнение PRVIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.22 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.06 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 3.55 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и USBNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и USBNX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и USBNX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -64.40% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.27% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -26.01% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -46.96% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.36% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -13.70% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и USBNX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.15% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 10.35% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 19.17% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.90% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.68% | -0.38% |