Сравнение PRVIX с QRSVX
PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds - PRVIX tracks the Russell 2000 Value Index while QRSVX tracks the Russell 2000 Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRVIX returned 6.57%/yr vs 11.64%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRVIX charges 0.66%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и QRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 25.02%.
PRVIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.74%
QRSVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVIX и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 17.26% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 3.57% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 25.02% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PRVIX and QRSVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between PRVIX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVIX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
PRVIX
QRSVX
Сравнение PRVIX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 5.05 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 17.89 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и QRSVX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и QRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVIX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -20.59% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.93% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -18.91% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -20.59% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.90% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и QRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеют волатильность 4.48% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVIX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 10.45% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.19% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.48% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.49% | +3.57% |
Сравнение комиссий PRVIX и QRSVX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и QRSVX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности QRSVX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.33% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.56% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVIX and QRSVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRSVX has higher volatility (4.53%) compared to PRVIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs QRSVX's -20.59%.
QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVIX и QRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор