PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-12.52%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PRVIX и BSCMX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.74

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.06

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

12.65

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRVIX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и BSCMX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и BSCMX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-38.12%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.85%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-22.34%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.43%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.10%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и BSCMX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.72%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.37%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

22.03%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.85%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

20.69%

+0.61%