Сравнение PRVBX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 4.66% против 1.78% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и TNSHX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
PRVBX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
PRVBX
TNSHX
Сравнение PRVBX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 3.29 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.67 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 13.23 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и TNSHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и TNSHX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и TNSHX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -5.99% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.13% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -5.99% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -5.99% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.82% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.90% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.31% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и TNSHX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.52% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.23% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.99% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.22% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.80% | +2.58% |