PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVBX с DHAMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both mutual funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while DHAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Centre Funds. Over the past 10 years, PRVBX returned 4.29%/yr vs 14.86%/yr for DHAMX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции PRVBX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 4.29% против 14.86% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.65%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.29%

DHAMX

1 день
0.79%
1 месяц
2.98%
С начала года
24.16%
6 месяцев
22.60%
1 год
47.33%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		1.00%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		24.16%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Correlation

The correlation between PRVBX and DHAMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.09

Over the past year, PRVBX and DHAMX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с IGIBPRVBX с OAKBXPRVBX с SHLDPRVBX с IGSB
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

PRVBX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVBXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.04

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.93

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

17.95

-5.99

PRVBX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и DHAMX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVBXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-28.47%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-9.84%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-28.47%

+26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-28.47%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-28.47%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.24%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.15%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.70%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и DHAMX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.66%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVBXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

5.86%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

12.47%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

16.09%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

17.73%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

17.43%

-13.07%

Сравнение комиссий PRVBX и DHAMX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и DHAMX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности DHAMX в 29.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.04%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы

PRVBX and DHAMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHAMX has higher volatility (5.86%) compared to PRVBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs DHAMX's -28.47%.

DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор