Сравнение PRVBX с BATAX
PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PRVBX returned 4.35%/yr vs 3.59%/yr for BATAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и BATAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции BATAX по среднегодовой доходности: 4.35% против 3.59% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.35%
BATAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам PRVBX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 0.91% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 1.87% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PRVBX and BATAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between PRVBX and BATAX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVBX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
PRVBX
BATAX
Сравнение PRVBX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.14 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 6.69 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 27.99 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и BATAX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BATAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVBX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -17.42% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.94% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -1.15% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -8.12% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -17.42% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.10% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.30% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и BATAX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVBX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.43% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 2.04% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 2.18% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.07% | +1.29% |
Сравнение комиссий PRVBX и BATAX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и BATAX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BATAX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.74% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
PRVBX and BATAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVBX has higher volatility (0.71%) compared to BATAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs BATAX's -17.42%.
BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVBX и BATAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор