Сравнение PRVAX с CRWD
PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PRVAX returned 1.20%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVAX и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVAX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
PRVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.22%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVAX и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 2.11% | 4.32% | 3.35% | 7.10% | -10.90% | 2.37% | 5.25% | 2.45% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between PRVAX and CRWD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVAX vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PRVAX
CRWD
Сравнение PRVAX c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVAX | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.24 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.52 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 3.49 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVAX | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.27 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.78 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PRVAX и CRWD
Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVAX | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -67.69% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -37.18% | +34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -44.44% | +37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -67.69% | +51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -8.06% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -23.65% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 16.13% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVAX и CRWD
Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 1.23%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVAX | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 16.51% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 36.36% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 44.80% | -41.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 50.72% | -46.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 55.95% | -51.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVAX и CRWD
Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 4.41% | 4.42% | 4.00% | 3.41% | 2.04% | 2.26% | 2.47% | 2.82% | 3.16% | 3.16% | 3.22% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PRVAX and CRWD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.51%) compared to PRVAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs CRWD's -67.69%.
PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVAX и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор