Сравнение PRVAX с CMG
PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.13%/yr vs 15.38%/yr for CMG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PRVAX и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVAX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.38% соответственно.
PRVAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.13%
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам PRVAX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 2.39% | 4.32% | 3.35% | 7.10% | -10.90% | 2.37% | 5.25% | 6.66% | 0.72% | 4.71% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between PRVAX and CMG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | -0.05 |
The correlation between PRVAX and CMG shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVAX vs. CMG — Ранг доходности на риск
PRVAX
CMG
Сравнение PRVAX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVAX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 0.85 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.75 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.10 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVAX и CMG
Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVAX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -74.61% | +58.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -47.75% | +44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -58.89% | +51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -58.89% | +42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -58.89% | +42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -50.11% | +49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -21.50% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 32.79% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVAX и CMG
Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 0.68%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVAX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 13.40% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 26.14% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 39.72% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 34.01% | -29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 35.74% | -31.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVAX и CMG
Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVAX T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 4.42% | 4.42% | 4.00% | 3.41% | 2.04% | 2.26% | 2.47% | 2.82% | 3.16% | 3.16% | 3.22% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PRVAX and CMG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to PRVAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs CMG's -74.61%.
PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVAX и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор