Сравнение PRUS.L с UC07.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds - PRUS.L tracks the RAFI Fundamental US Index (USD) while UC07.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.00%/yr vs 10.14%/yr for UC07.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и UC07.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PRUS.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.14% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
UC07.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.47% | 13.98% | 13.49% | 8.53% | -6.48% | 27.59% | -0.66% | 25.35% | -8.62% | 14.78% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and UC07.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between PRUS.L and UC07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
UC07.L
Сравнение PRUS.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.77 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 11.02 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и UC07.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки UC07.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -41.64% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -6.94% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -15.59% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -18.76% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -36.56% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.23% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -7.98% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.75% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и UC07.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) имеют волатильность 1.77% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.69% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.79% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 9.32% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.66% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.29% | +0.89% |
Сравнение комиссий PRUS.L и UC07.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и UC07.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности UC07.L в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and UC07.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.20% for UC07.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор