Сравнение PRUS.L с SPXS.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.00%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции PRUS.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 13.00% против -27.46% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and SPXS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.79 |
The correlation between PRUS.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
SPXS.L
Сравнение PRUS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.51 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -1.00 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | -1.22 | +19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и SPXS.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -99.07% | +41.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -99.07% | +93.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -99.07% | +82.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -99.07% | +79.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -99.07% | +61.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -98.91% | +98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -7.69% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 80.82% | -79.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.01% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.33% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 99.43% | -89.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 47.12% | -32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 35.28% | -19.10% |
Сравнение комиссий PRUS.L и SPXS.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и SPXS.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and SPXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPXS.L is S&P 500. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор