Сравнение PRUS.L с SPMD.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 8.29%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.28%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
SPMD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.17% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 11.59% | 18.75% | 9.74% | -10.93% | 24.96% | 7.60% | 30.96% | -4.05% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and SPMD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between PRUS.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
SPMD.L
Сравнение PRUS.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.69 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 6.61 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и SPMD.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки SPMD.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -33.23% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -6.23% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -12.05% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -18.66% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.69% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.13% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и SPMD.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 1.77% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.37% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 8.46% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.60% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.56% | +1.62% |
Сравнение комиссий PRUS.L и SPMD.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и SPMD.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SPMD.L в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and SPMD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор