Сравнение PRUS.L с SMH.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 3.28% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and SMH.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between PRUS.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
SMH.L
Сравнение PRUS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 6.75 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 24.23 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и SMH.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -45.38% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -16.68% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -36.25% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -45.38% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -16.68% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -11.13% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.66% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 16.02% | -14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 30.92% | -23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 37.05% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 33.59% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 32.96% | -16.78% |
Сравнение комиссий PRUS.L и SMH.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и SMH.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and SMH.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SMH.L is Semiconductors. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор