Сравнение PRUS.L с G500.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 25.01% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and G500.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between PRUS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
G500.L
Сравнение PRUS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.56 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 5.87 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и G500.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -39.54% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -12.56% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -17.75% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -39.54% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.93% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.08% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.35% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и G500.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.77% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 11.77% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 15.07% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.38% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.09% | -3.91% |
Сравнение комиссий PRUS.L и G500.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и G500.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and G500.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while G500.L is US Equities. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор