PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRUS.L с FASE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUS.L с FASE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 8.31%/yr for FASE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.

Доходность

Сравнение доходности PRUS.L и FASE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRUS.L торгуется в USD, в то время как FASE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 5.75%.

PRUS.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
13.26%
С начала года
16.68%
1 год
29.25%
3 года*
19.04%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.00%

FASE.L

1 день
-0.23%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
4.57%
С начала года
5.75%
1 год
15.78%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUS.L и FASE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRUS.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)		16.68%16.58%16.26%15.94%-8.01%15.79%
FASE.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)		5.75%29.24%7.48%10.49%-13.11%12.11%

Correlation

The correlation between PRUS.L and FASE.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between PRUS.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с PRUS.L:
PRUS.L с EQGB.LPRUS.L с EQQQ.LPRUS.L с EQQU.LPRUS.L с FLES.LPRUS.L с FTWG.LPRUS.L с FWRA.LPRUS.L с FWRG.L
Часто сравнивают с FASE.L:
FASE.L с EQQQ.LFASE.L с FTWG.LFASE.L с FWRA.LFASE.L с IGDA.LFASE.L с SGLP.LFASE.L с SPXP.LFASE.L с CEUR.L

Доходность на риск

PRUS.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUS.L
Ранг доходности на риск PRUS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUS.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FASE.L
Ранг доходности на риск FASE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASE.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUS.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUS.LFASE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.10

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.58

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

1.31

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

4.04

+14.43

PRUS.L vs. FASE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUS.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FASE.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUS.L и FASE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRUS.L и FASE.L

Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки FASE.L в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и FASE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUS.LFASE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-29.13%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-12.00%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-12.55%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-29.13%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.21%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.21%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.89%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUS.L и FASE.L

Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUS.LFASE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.92%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.67%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

14.32%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.79%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.60%

-0.42%

Сравнение комиссий PRUS.L и FASE.L

PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUS.L и FASE.L

Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FASE.L в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASE.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)		2.69%2.61%3.72%3.54%3.47%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRUS.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.36%1.49%1.56%1.72%1.32%1.66%1.64%1.83%1.55%1.62%1.68%

Часто задаваемые вопросы

PRUS.L and FASE.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.

PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASE.L is Europe Equities. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.12% for FASE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и FASE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор