Сравнение FASE.L с SPXP.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs -54.71%/yr for SPXP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.20%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- -98.78%
- 3 года*
- -74.35%
- 5 лет*
- -54.71%
- 10 лет*
- -27.48%
Сравнение доходности по годам FASE.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.20% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 27.77% |
Correlation
The correlation between FASE.L and SPXP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
SPXP.L
Сравнение FASE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -1.00 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.23 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и SPXP.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -99.07% | +86.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -99.07% | +88.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -99.07% | +86.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -99.07% | +86.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -98.92% | +97.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.71% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 80.59% | -77.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и SPXP.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.92% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.79% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 99.30% | -87.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 46.56% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 34.89% | -21.94% |
Сравнение комиссий FASE.L и SPXP.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и SPXP.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and SPXP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FASE.L.
FASE.L is categorized as Europe Equities, while SPXP.L is S&P 500. FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор