PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) seeks to track the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. It provides exposure to screened UK equities excluding investment trusts, applies climate-transition and ESG tilts, uses full physical replication, and distributes income quarterly.

ISIN
IE00BN7J5Z03
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
10 мар. 2021 г.
Регион
Europe (United Kingdom)
Категория
Europe Equities, Large Cap Value Equities, ESG
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность

График доходности FASE.L

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции FASE.L — £56. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции FASE.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,513.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) показал доход в 5.03% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев.

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)

1 день
0.22%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
2.98%
С начала года
5.03%
1 год
15.45%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FASE.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FASE.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.60%5.17%-8.22%2.93%0.57%2.24%1.20%5.03%
20255.69%0.89%-2.01%0.84%3.44%-0.96%3.56%0.35%0.74%4.54%0.78%0.93%20.17%
2024-1.14%0.52%4.73%1.86%2.94%-1.72%2.56%0.81%-0.81%-2.47%2.78%-0.85%9.31%
20234.50%1.41%-2.29%3.67%-5.46%0.69%1.92%-2.62%1.82%-5.08%2.37%4.58%4.95%
2022-0.73%-2.44%0.56%1.49%-0.57%-4.66%4.74%-2.74%-5.46%3.01%6.69%-1.91%-2.71%
20210.80%4.39%1.31%0.84%-0.01%1.87%-0.68%2.21%-0.39%4.18%15.34%

Метрики бенчмарка

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) has an annualized alpha of 6.48%, beta of 0.21, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2021.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.23%) than losses (30.22%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.48%
Бета
0.21
R²
0.06
Участие в росте
41.23%
Участие в снижении
30.22%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FASE.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FASE.L имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск FASE.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASE.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASE.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.21

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.47

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.98

-4.58

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.52 на акцию.

2.50%3.00%3.50%£0.00£0.50£1.00£1.5020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021
Дивиденд£1.52£1.42£1.74£1.57£1.52£1.09

Дивидендный доход

2.71%2.61%3.72%3.54%3.47%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.32£0.00£0.00£0.69£0.00£1.00
2025£0.00£0.00£0.28£0.00£0.00£0.62£0.00£0.00£0.52£0.00£0.00£0.00£1.42
2024£0.00£0.00£0.29£0.00£0.00£0.62£0.00£0.00£0.57£0.00£0.00£0.27£1.74
2023£0.00£0.00£0.25£0.00£0.00£0.51£0.00£0.00£0.53£0.00£0.00£0.28£1.57
2022£0.00£0.00£0.24£0.00£0.00£0.55£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.23£1.52
2021£0.84£0.00£0.00£0.25£1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) показал максимальную просадку в 12.61%, зарегистрированную 8 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-12.61%март 2022 г.
2mo 1d10mo 10d
1y 6dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-12.20%апр. 2025 г.
1mo 6d1mo 6d
2mo 12dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.89%март 2026 г.
21d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—
-9.58%окт. 2023 г.
6mo 5d4mo 27d
11mo 2dапр. 2023 г. - март 2024 г.
—
-8.00%март 2023 г.
26d1mo 10d
2mo 6dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.
—

Показатели просадок

FASE.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-37.07%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.03%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-22.15%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-22.15%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.55%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.29%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.20%

+1.30%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FASE.L

Добавьте Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FASE.L