Сравнение FASE.L с SGLP.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 17.63%/yr for SGLP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -7.05%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам FASE.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -7.05% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | 9.13% |
Correlation
The correlation between FASE.L and SGLP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.02 |
Over the past year, FASE.L and SGLP.L have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
SGLP.L
Сравнение FASE.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 1.89 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и SGLP.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -63.75% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -24.87% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -24.87% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -24.87% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -24.87% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -31.66% | +28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 9.97% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.58% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 21.08% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 24.33% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 21.89% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.29% | -5.34% |
Сравнение комиссий FASE.L и SGLP.L
И FASE.L, и SGLP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и SGLP.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and SGLP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L and SGLP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
FASE.L is categorized as Europe Equities, while SGLP.L is Gold. FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SGLP.L tracks Gold.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор