Сравнение FASE.L с FTWG.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASE.L returned 12.81%/yr vs 17.85%/yr for FTWG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.61%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FASE.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 3.59% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between FASE.L and FTWG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between FASE.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
FTWG.L
Сравнение FASE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 12.78 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и FTWG.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -22.14% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.11% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -17.78% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.16% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.52% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.83% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и FTWG.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.19% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.38% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.88% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.62% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.62% | -3.67% |
Сравнение комиссий FASE.L и FTWG.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и FTWG.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FTWG.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and FTWG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
FASE.L is categorized as Europe Equities, while FTWG.L is Global Equities. FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор