PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с PEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRULX с PEDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PRULX returned -0.51%/yr vs -3.01%/yr for PEDIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRULX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PEDIX.

Доходность

Сравнение доходности PRULX и PEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PEDIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PRULX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: -0.51% против -3.01% соответственно.

PRULX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
4.76%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-0.51%

PEDIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.92%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.41%
1 год
4.17%
3 года*
-4.02%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
-3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRULX и PEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.90%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		-0.43%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%

Correlation

The correlation between PRULX and PEDIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.98

The correlation between PRULX and PEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

PIMCO Extended Duration Fund

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с IB01.LPRULX с SCHQPRULX с FUAMXPRULX с FUMBX
Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с LTUSXPEDIX с PRGMXPEDIX с PDIPEDIX с VSBIXPEDIX с DFFGXPEDIX с FEUGX

Доходность на риск

PRULX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULXPEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.45

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.74

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.54

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

1.33

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. PEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PEDIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и PEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULXPEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRULX и PEDIX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и PEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRULXPEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-60.38%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.59%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-26.97%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-56.15%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-60.38%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-53.23%

+16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-21.20%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.12%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и PEDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 2.74%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRULXPEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.63%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

10.56%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

15.33%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

22.17%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

20.55%

-6.57%

Сравнение комиссий PRULX и PEDIX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEDIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и PEDIX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности PEDIX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.78%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		5.33%5.21%4.88%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRULX and PEDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEDIX has higher volatility (4.63%) compared to PRULX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PRULX dropped -47.40% vs PEDIX's -60.38%.

PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRULX и PEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор