Сравнение PEDIX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -2.73% против 1.18% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и DFFGX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
PEDIX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PEDIX
DFFGX
Сравнение PEDIX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.60 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.99 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.97 | -2.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.09 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 9.14 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.60 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.98 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.76 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и DFFGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и DFFGX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и DFFGX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -10.09% | -50.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -1.00% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -6.49% | -49.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -6.49% | -53.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | 0.00% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -0.86% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.34% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и DFFGX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.15% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 0.40% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 1.42% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 1.85% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 1.57% | +18.98% |