Сравнение PRUIX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.06% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и SGOIX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
PRUIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
PRUIX
SGOIX
Сравнение PRUIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.97 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.51 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.25 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.52 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.97 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и SGOIX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и SGOIX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -35.54% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.35% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -21.39% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -24.79% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -10.98% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.57% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.68% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и SGOIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.81% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.60% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 13.48% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.73% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.34% | +6.72% |