Сравнение PRUIX с PRSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции PRSGX по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.52% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PRSGX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRSGX
Сравнение PRUIX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.66 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.27 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.47 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.57 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PRSGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRSGX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRSGX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.47% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.99% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -26.86% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.52% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.27% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -7.49% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.90% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRSGX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеют волатильность 5.35% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 18.36% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 24.75% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.78% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.03% | +0.05% |