Сравнение PRUIX с PRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRUIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 13.81% против 18.39% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PRSCX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRSCX
Сравнение PRUIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.13 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PRSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRSCX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRSCX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -85.26% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -17.99% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -46.19% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -46.19% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -17.99% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -30.02% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.37% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.82% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 17.49% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 27.29% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 27.36% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 24.50% | -6.44% |