Сравнение PRUIX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.45% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и ORDNX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
PRUIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
PRUIX
ORDNX
Сравнение PRUIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.92 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.42 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.04 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.92 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и ORDNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и ORDNX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и ORDNX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -34.40% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.66% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -18.77% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.40% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.15% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.86% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.71% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и ORDNX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.18% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.74% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 2.66% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 7.08% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.24% | +3.84% |