Сравнение PRUIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -3.64% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и FEQHX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PRUIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PRUIX
FEQHX
Сравнение PRUIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.27 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и FEQHX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и FEQHX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -10.42% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.40% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.82% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.28% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.87% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и FEQHX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.11% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.85% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 11.04% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.29% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.29% | +6.79% |