Сравнение PRUFX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 14.29% против 12.31% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и PRDGX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
PRUFX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRUFX
PRDGX
Сравнение PRUFX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 5.36 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и PRDGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и PRDGX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности PRDGX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и PRDGX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -49.79% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -11.28% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -19.31% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -33.18% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -5.50% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.44% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.37% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и PRDGX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.13% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.61% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 15.09% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 14.08% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.87% | +6.18% |