PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-11.21%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.72% соответственно.

PRUFX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.81%
1 год
12.81%
3 года*
21.26%
5 лет*
7.38%
10 лет*
14.29%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с MRFOXPRUFX с PRCOX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PRUFX и EFCNX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I

Доходность на риск

PRUFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.43

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.41

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

3.10

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.43

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRUFX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и EFCNX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.20%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и EFCNX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-38.34%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-14.32%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-38.34%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-38.34%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

0.00%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.74%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

7.45%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и EFCNX

T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.00%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

5.20%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.14%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

23.15%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.85%

-0.80%