Сравнение PRUFX с DNVYX
PRUFX (T. Rowe Price Growth Stock I) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. PRUFX is passively managed, while DNVYX is actively managed. Over the past 10 years, PRUFX returned 16.14%/yr vs 14.60%/yr for DNVYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUFX charges 0.52%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 16.14% против 14.60% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 16.14%
DNVYX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам PRUFX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 5.70% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.56% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
Correlation
The correlation between PRUFX and DNVYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between PRUFX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUFX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
PRUFX
DNVYX
Сравнение PRUFX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.16 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 16.09 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.66 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и DNVYX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUFX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -58.41% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -7.97% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -21.44% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -31.96% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -36.97% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.77% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.44% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.05% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и DNVYX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUFX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.79% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.73% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 12.45% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.91% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.12% | +0.97% |
Сравнение комиссий PRUFX и DNVYX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и DNVYX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности DNVYX в 10.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.09% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 12.77% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUFX and DNVYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRUFX has higher volatility (3.89%) compared to DNVYX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PRUFX dropped -46.35% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRUFX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор