PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-14.47%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%7.54%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PRUFX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-13.68%
1 год
9.42%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
13.86%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с MRFOXPRUFX с PRCOX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PRUFX и BBLIX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I

Доходность на риск

PRUFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.10

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.69

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.94

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.81

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRUFX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и BBLIX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.78%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и BBLIX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-33.49%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-10.22%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-28.06%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-1.80%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.48%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.62%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и BBLIX

T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.57%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

6.08%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

16.12%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

16.08%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

18.80%

+3.22%