PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTLX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRTLX с VTINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRTLX (Putnam RetirementReady 2055 Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRTLX returned 10.54%/yr vs 5.28%/yr for VTINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRTLX charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности PRTLX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTLX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.54% против 5.28% соответственно.

PRTLX

1 день
0.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.21%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.54%

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.68%
1 год
11.77%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTLX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTLX
Putnam RetirementReady 2055 Fund		7.31%13.42%15.59%22.31%-15.71%17.39%14.17%20.75%-9.44%20.69%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.40%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between PRTLX and VTINX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.84

The correlation between PRTLX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2055 Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PRTLX:
PRTLX с TRBCXPRTLX с PNOPXPRTLX с FIRMXPRTLX с TDIFXPRTLX с FFGZXPRTLX с FNSHXPRTLX с FYTKX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX

Доходность на риск

PRTLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTLX
Ранг доходности на риск PRTLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTLXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.36

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.47

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.79

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

12.31

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTLX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTLX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTLX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTLXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.93

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PRTLX и VTINX

Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTLXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-19.96%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-4.14%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-5.26%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-17.02%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-17.02%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.20%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.94%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTLX и VTINX

Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTLXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.79%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

4.03%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

4.90%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

6.06%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

5.73%

+8.86%

Сравнение комиссий PRTLX и VTINX

PRTLX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTLX и VTINX

Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VTINX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTLX
Putnam RetirementReady 2055 Fund		1.57%1.68%1.20%1.60%10.10%12.83%1.09%7.44%15.18%5.47%1.14%9.07%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

PRTLX and VTINX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRTLX has higher volatility (2.86%) compared to VTINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PRTLX dropped -28.52% vs VTINX's -19.96%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTLX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор