Сравнение PRTLX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -7.18% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.19% против 3.92% соответственно.
PRTLX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.19%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и FIRMX
PRTLX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PRTLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PRTLX
FIRMX
Сравнение PRTLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.17 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.08 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.41 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и FIRMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и FIRMX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.81% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и FIRMX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -33.73% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.44% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -16.11% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -16.11% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.18% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.73% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.85% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и FIRMX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.96% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 2.86% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 4.59% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.21% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 4.47% | +10.08% |