Сравнение PRTLX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -4.72% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.81% соответственно.
PRTLX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.48%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и TDIFX
PRTLX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PRTLX
TDIFX
Сравнение PRTLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.12 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и TDIFX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.76% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и TDIFX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -12.21% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -2.84% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -12.21% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -12.21% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.83% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.77% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.84% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и TDIFX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.51% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 2.32% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 4.34% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.89% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 5.05% | +9.52% |