PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с BRLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, PRT returned -15.18%/yr vs 7.36%/yr for BRLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRT и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.35%.

PRT

1 день
-1.41%
1 месяц
-25.43%
С начала года
-23.88%
6 месяцев
-44.67%
1 год
-43.10%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
—

BRLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.10%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
PRT
PermRock Royalty Trust		-23.88%-12.79%-11.58%-37.64%-1.96%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.35%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between PRT and BRLN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.04

The correlation between PRT and BRLN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

PRT vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.68

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.60

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.56

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.43

9.95

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BRLN равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.68

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

2.19

-2.43

Просадки

Сравнение просадок PRT и BRLN

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-3.85%

-87.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-2.00%

-51.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-3.85%

-62.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.21%

-73.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.92%

-0.31%

-48.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.72%

0.51%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и BRLN

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

0.81%

+16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

2.24%

+31.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

3.06%

+32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

3.73%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.36%

3.73%

+56.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и BRLN

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRT
PermRock Royalty Trust		11.85%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%

Часто задаваемые вопросы

PRT and BRLN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.81%) compared to BRLN (0.81%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs BRLN's -3.85%.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор