PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и FBIIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.62%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%2.69%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
-0.55%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.


PRSNX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.06%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.88%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Сравнение комиссий PRSNX и FBIIX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.


Доходность на риск

PRSNX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.91

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

1.25

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.95

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

4.14

+9.70

PRSNX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.91

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.17

+1.24

Корреляция

Корреляция между PRSNX и FBIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и FBIIX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FBIIX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.98%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
4.11%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и FBIIX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FBIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-13.79%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-2.78%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-13.74%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.46%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.18%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.64%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и FBIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.41%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.69%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

3.50%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

3.39%

+0.72%