PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с PRUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с PRUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и PRUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и PRUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у PRUIX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям PRUIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.13% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX

Сравнение комиссий PRSGX и PRUIX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRSGX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXPRUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.60

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.65

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.94

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. PRUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и PRUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXPRUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между PRSGX и PRUIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и PRUIX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности PRUIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и PRUIX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PRUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXPRUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-33.80%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.12%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.52%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-33.80%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.28%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и PRUIX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеют волатильность 5.51% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXPRUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.35%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

9.48%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.28%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.99%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.08%

-0.05%