Сравнение PRSGX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Pin Oak Equity (POGSX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.32% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и POGSX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
PRSGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
PRSGX
POGSX
Сравнение PRSGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.90 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.38 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 13.83 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и POGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и POGSX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и POGSX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -89.46% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.96% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -29.81% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -33.05% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.97% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -36.91% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и POGSX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.50% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 13.08% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 19.70% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.88% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.57% | -0.54% |