PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий PRSGX и PAGDX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.47

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.19

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

16.11

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRSGX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и PAGDX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и PAGDX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-38.03%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.80%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-36.66%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.78%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.46%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и PAGDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.51%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.78%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

13.91%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

25.70%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

24.53%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

25.10%

-7.07%