PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.68% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.10%
1 год
30.46%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PRSGX и MUHLX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.97

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.37

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.57

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRSGX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и MUHLX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и MUHLX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-62.05%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.23%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-18.63%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-40.85%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.65%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.81%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и MUHLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.51%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.01%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

12.06%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

16.85%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.77%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.04%

+0.99%