PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-12.26%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий PRSGX и GQEIX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.45

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.69

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.77

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

1.97

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.45

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRSGX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и GQEIX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и GQEIX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-28.48%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.30%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.44%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.69%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.40%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и GQEIX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.76%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

7.32%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

12.44%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.88%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.88%

-0.85%