Сравнение PRRTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.81% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и TDIFX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PRRTX
TDIFX
Сравнение PRRTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 6.12 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и TDIFX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и TDIFX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -12.21% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.84% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -12.21% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -12.21% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.83% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.77% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.84% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и TDIFX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.51% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.32% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 4.34% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.89% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.05% | +2.24% |