PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRSX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.44% соответственно.


PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий PRRSX и IVRSX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

PRRSX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRSXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.54

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.17

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.56

+1.72

PRRSX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRSXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между PRRSX и IVRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и IVRSX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и IVRSX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRSXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-73.77%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.85%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.51%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-45.19%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-9.36%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.97%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.71%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и IVRSX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRSXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.54%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.23%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

18.01%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.65%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.54%

+0.33%