Сравнение PRRSX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.44% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и IVRSX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
PRRSX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
PRRSX
IVRSX
Сравнение PRRSX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.29 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.17 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.56 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и IVRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и IVRSX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и IVRSX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -73.77% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.85% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.51% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -45.19% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -9.36% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -11.97% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.71% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и IVRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.23% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.01% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.65% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.54% | +0.33% |