PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.06%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		0.79%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

FESIX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-1.67%
1 год
1.30%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FSRNXFESIX с JERIX

Сравнение комиссий PRRSX и FESIX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXFESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.08

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.22

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.17

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.65

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRRSX и FESIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и FESIX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FESIX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.06%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и FESIX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-44.22%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.48%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.51%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-10.46%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.53%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и FESIX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.56%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.47%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.94%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.86%

+0.01%