PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с BREFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRSX с BREFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and BREFX (Baron Real Estate Fund Retail Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.72%/yr vs 11.47%/yr for BREFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRSX charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for BREFX.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и BREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям BREFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.47% соответственно.

PRRSX

1 день
1.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.21%
1 год
17.66%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.72%

BREFX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.80%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.23%
3 года*
11.36%
5 лет*
2.90%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRSX и BREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		15.21%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.33%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%31.06%

Correlation

The correlation between PRRSX and BREFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.69

The correlation between PRRSX and BREFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO
Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с JIREXBREFX с FIREXBREFX с FRIRX

Доходность на риск

PRRSX vs. BREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c BREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRRSXBREFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.89

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.39

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.20

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

3.40

+3.93

PRRSX vs. BREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BREFX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и BREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и BREFX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и BREFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRSXBREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-38.52%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-12.60%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-23.98%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.05%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-38.52%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.97%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-7.67%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.45%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и BREFX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRSXBREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.05%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.60%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

17.05%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.79%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.25%

+0.66%

Сравнение комиссий PRRSX и BREFX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и BREFX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BREFX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.53%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		1.49%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

PRRSX and BREFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRSX has higher volatility (5.54%) compared to BREFX (5.05%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs BREFX's -38.52%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRSX и BREFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор