PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%-1.14%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX

Сравнение комиссий PRRIX и FSPWX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.74

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.04

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.26

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.02

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FSPWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FSPWX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FSPWX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-3.84%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.91%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.27%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.04%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FSPWX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.29%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.09%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.16%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.16%

+1.47%