PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRFY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRFY с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRRFY (Premier Foods Plc ADR) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRRFY returned 16.61%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRRFY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Premier Foods Plc ADR (PRRFY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRFY показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции PRRFY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.61% против 15.16% соответственно.

PRRFY

1 день
0.00%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.02%
6 месяцев
6.50%
1 год
-9.02%
3 года*
17.67%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.61%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRFY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRFY
Premier Foods Plc ADR		11.02%5.05%33.68%32.21%-8.21%8.41%184.39%35.43%-36.13%-5.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PRRFY and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2009 г.

0.08

The correlation between PRRFY and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Premier Foods Plc ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PRRFY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRFY
Ранг доходности на риск PRRFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRFY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRFY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRFY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRFY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRFY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRFY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Premier Foods Plc ADR (PRRFY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRFYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.14

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.88

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.92

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

13.50

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRFY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRFY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRFYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.14

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PRRFY и SPY

Максимальная просадка PRRFY за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRFY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRFYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.38%

-55.19%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-8.88%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-18.76%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-24.50%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-33.72%

-37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-2.90%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.90%

-9.05%

-45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

1.91%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRFY и SPY

Premier Foods Plc ADR (PRRFY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PRRFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRFYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.73%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

9.31%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

12.12%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

17.09%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.27%

17.95%

+31.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRFY и SPY

Дивидендная доходность PRRFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRFY
Premier Foods Plc ADR		1.44%1.60%0.97%1.07%1.12%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PRRFY and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRFY has higher volatility (9.80%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, PRRFY dropped -94.38% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRFY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор