PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPIX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPIX с VSTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPIX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPIX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, PRPIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции VSTBX немного впереди с 3.03%.

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий PRPIX и VSTBX

PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRPIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPIXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.47

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.67

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.75

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

14.63

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPIX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTBX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPIX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPIXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.46

-0.59

Корреляция

Корреляция между PRPIX и VSTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPIX и VSTBX

Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PRPIX и VSTBX

Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPIXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-9.34%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-1.31%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-9.34%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-9.34%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.86%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.96%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPIX и VSTBX

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPIXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.78%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

1.17%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

1.98%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

2.70%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.37%

+3.64%