Сравнение PRPIX с PBDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).
PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и PBDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPIX и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.80% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PRPIX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 2.89% против 1.75% соответственно.
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
PBDCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPIX и PBDCX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Доходность на риск
PRPIX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
PRPIX
PBDCX
Сравнение PRPIX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.62 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.87 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.87 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 2.88 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.62 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRPIX и PBDCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и PBDCX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности PBDCX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.39% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и PBDCX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и PBDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -23.73% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -3.98% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -23.70% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -23.73% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -6.98% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.00% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и PBDCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.21% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.13% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 5.08% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.32% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.72% | +0.29% |