PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPDX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPDX с QBDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRPDX (Permanent Portfolio Fund Class A) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PRPDX returned 11.51%/yr vs 0.80%/yr for QBDSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRPDX charges 1.06%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности PRPDX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPDX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью 0.25%.

PRPDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.76%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPDX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		7.17%28.45%19.06%11.69%-5.71%10.58%18.51%18.92%-6.45%10.35%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.25%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%4.94%

Correlation

The correlation between PRPDX and QBDSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Fund Class A

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с PRPDX:
PRPDX с PRPFXPRPDX с PAGDXPRPDX с PUDZXPRPDX с BERIXPRPDX с PALDXPRPDX с PAGRXPRPDX с FRGAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с QSPMXQBDSX с MAPOX

Доходность на риск

PRPDX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPDX
Ранг доходности на риск PRPDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPDX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPDXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.56

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.83

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.65

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

1.83

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPDX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPDX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPDX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPDXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.56

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.19

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.16

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PRPDX и QBDSX

Максимальная просадка PRPDX за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPDX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPDXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-18.38%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.09%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.22%

-3.76%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-7.40%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.83%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.85%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.10%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPDX и QBDSX

Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PRPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPDXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.68%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

2.39%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

3.59%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

4.32%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

5.25%

+5.54%

Сравнение комиссий PRPDX и QBDSX

PRPDX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPDX и QBDSX

Дивидендная доходность PRPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности QBDSX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		2.89%3.10%1.61%1.20%1.30%1.86%5.26%4.49%7.57%1.97%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.46%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

PRPDX and QBDSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPDX has higher volatility (2.70%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PRPDX dropped -20.87% vs QBDSX's -18.38%.

PRPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPDX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор