PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROVX с RYGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PROVX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.71% соответственно.

PROVX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
19.11%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.29%
10 лет*
11.90%

RYGRX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-0.39%
1 год
38.79%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROVX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-4.45%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.49%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Корреляция

Корреляция между PROVX и RYGRX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий PROVX и RYGRX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с PRGFXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с MAFOXRYGRX с FNCMX

Доходность на риск

PROVX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.60

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

6.29

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PROVX и RYGRX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-54.22%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.17%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-36.57%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-36.63%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-4.46%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.48%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.53%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и RYGRX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.32%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.49%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

15.43%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

25.48%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

23.34%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

22.71%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и RYGRX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.58%, что больше доходности RYGRX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.58%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.97%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%