PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с IZRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds from ARK - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs 0.63%/yr for IZRL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 4.08%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

IZRL

1 день
-2.54%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
7.41%
1 год
29.75%
3 года*
20.69%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%-2.60%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		4.08%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%

Correlation

The correlation between PRNT and IZRL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between PRNT and IZRL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и IZRL

Секторы
PRNT
IZRL

Технологии

50.3%
49.8%

Промышленность

27.4%
7.7%

Здравоохранение

13.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
IZRL
49.8%

Промышленность

PRNT
27.4%
IZRL
7.7%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
IZRL
18.8%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
IZRL
6.8%

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
IZRL

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
IZRL
1.5%

Коммуникационные услуги

PRNT

-

IZRL
13.9%

Энергетика

PRNT

-

IZRL

-

Финансовые услуги

PRNT

-

IZRL
1.5%

Недвижимость

PRNT

-

IZRL

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

IZRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Доходность на риск

PRNT vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTIZRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.39

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.04

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.64

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

4.81

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IZRL равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PRNT и IZRL

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и IZRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-59.98%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-18.27%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-24.60%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-53.21%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-15.42%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-25.77%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и IZRL

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.12%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.26%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

21.57%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

24.27%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

24.84%

+1.90%

Сравнение комиссий PRNT и IZRL

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и IZRL

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IZRL в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.49%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and IZRL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.92%) compared to IZRL (6.12%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs IZRL's -59.98%.

On 5-year performance, IZRL leads with 0.63% vs -8.04% for PRNT. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a 0.63% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

IZRL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.69% for PRNT.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.49% for IZRL.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и IZRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор